词语
期权定价模型
qī quán dìng jià mó xíng · ㄑㄧ ㄑㄩㄢˊ ㄉㄧㄥˋ ㄐㄧㄚˋ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ · 更新 2026-06-30 17:23:24
基本属性
- 拼音字母qi quan ding jia mo xing
- 拼音首字母qqdjmx
- 注音符号ㄑㄧ ㄑㄩㄢ ㄉㄧㄥ ㄐㄧㄚ ㄇㄛ ㄒㄧㄥ
- 注音首符号ㄑㄑㄉㄐㄇㄒ
词语解释
期权定价模型（OPM）----由布莱克与斯科尔斯在20世纪70年代提出。该模型认为，只有股价的当前值与未来的预测有关；变量过去的历史与演变方式与未来的预测不相关 。模型表明，期权价格的决定非常复杂，合约期限、股票现价、无风险资产的利率水平以及交割价格等都会影响期权价格。